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Yolande P.

Intégration ESG, Impact Investing, CESGA
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Paris, Luxembourg, Genève
De 10 à 20 ans d'expérience

Compétences

Agroécologie Analyse ISR / ESG Finance durable

Secteurs

Banque / Assurance Finance

Langues

Français Anglais Espagnol

Professionnelle de plus de 20 ans d’expérience en banque d’investissement, banque privée et asset management en gestion d’actifs, structuration et risk management.

Réelle expertise et technicité sur les classes d’actifs liquides et illiquides, obligations, actions, titrisations sur le cash et les dérivés en terme d’analyse financière, valorisation et analyse des risques.

Convaincue de la transformation nécessaire que doit effectuer le secteur financier, j’ai suivi une formation intensive en intégration ESG, analyse de la matérialité des critères ESG, intégration dans l’analyse financière, mesure d’impacts, Régulation EU en finance durable.

Grâce à ma double compétence en finance de marché et intégration ESG, j’interviens sur les domaines suivants

  • Intégration ESG, stratégie et choix des indicateurs
  • Mesure d’impact et reporting
  • Labellisation, EU Action Plan, Scénarios climatiques

Expérience

Formation en intégration ESG / Investissement d'impact

diverses
- Genève

- Obtention du CESGA certification européenne d’analyste ESG

- FSA SASB Credential en cours

- SFAF Intégration de l’ESG dans l’analyse financière

- TCFD Knowledge hub

Lecture, Mooc, conférences sur la régulation EU et AMF sur la finance durable (taxonomie européenne, benchmarks climatiques, EU GBS, Règlement Disclosure), Science-Based Target, reporting CSR et UNPRI, les causes et enjeux du changement climatique (obtention du MOOC de l’UVED), la biodiversité, les SDG…

Econométrie sur les Value-at-Risk

Diverses banques dont Natixis et le Crédit Lyonnais CIB
- Paris

  • Optimisation et développement de modèles nécessaires à la validation des données de marchés pour les VaR taux, change et action
  • Intégration de nouveaux produits (swap inflation, volatilité, courbe gouvernementale) et créations de proxy
  • Rédaction des spécifications pour les modifications ou améliorations du calcul de l’économétrie à effectuer par l’IT et test
  • Modélisation de courbe de crédit corporate pour intégrer le risque de spread sur un book d’asset-swap de CDC North América (Vasicek)

Opérateur Front Office

Andbank
- Andorre

  • Monitoring des portefeuilles obligataires govies et crédit ( placement, d’investissement) cash et dérivés
  • Développement de l'activité d'investissement en Green Bonds
  • Pricing et gestion des produits complexes optionnels, repos structurés et CLN
  • Développement de pricers pour le suivi des valorisations des produits structurés et dérivés dans VBA et Bloomberg DLIB
  • Mise en place du collatéral management (repo, bilatéral et tripartite),
  • Responsable de l’implémentation du logiciel Summit

Stratégiste Equity

Banque Pictet & Cie
- Genève

  • Implémentation d’un modèle de long-short équity (cointegration) et backesting (VBA et API Bloomberg)
  • Génération d’idées de trades en long short, switch à destination des clients
  • Génération d’idées de paniers d’action pour les produits structurés ou les clients privés ou institutionnels

Gérante de fond sénior

Pictet Asset Management
- Genève

  • Co-gérante d’une gamme de fonds quantitatifs absolute return basé sur un modèle de risk premia et de portable alpha
  • Gérante d’un mandat crédit avec un overlay de dérivés de crédit
  • Réplication, implémentation et test de stratégie rule-based sur VBA et API Bloomberg
  • Cogérante de la gamme de fonds balancés

Gérante de fond sénior

Pictet Asset Management
- Genève

  • Création et lancement de l’activité ABS, investissement en tranches sénior et mezzanine
  • Analyse et décision d’investissement sur le marché primaire, monitoring de l’évolution de la qualité de crédit
  • Spécification des développements à effectuer par l’IT pour la prise en compte des prépaiements dans l’outil de gestion des positions (modèle interne)
  • Création et lancement d’un fond dédié : mise en place des guidelines, et présentations marketing de la classe d’actif et du fond

Conseil en investissement en produits structurés

Indosuez Wealth Management
- Genève

  • Génération d’idées de nouveaux produits structurés et dérivés OTC: sélection des sous-jacents et des structures
  • Conseil et présentations auprès des Responsables de Comptes en matière de sélection de produits et de timing de marché, rendez-vous clientèle
  • Présentations aux gérants et aux UHNW des structurés de crédit

Conseils en direct à un portefeuille de clients UHNW

Structuration crédit

Credit Lyonnais CIB (fusion avec le Crédit Agricole)
- Paris

  • Structuration (construction de portefeuille, tranching) et pricing de produits structurés de crédit synthétiques : Single Tranche CDO et CDO square, produits à capital garanti, basket Nth to default, produits à capital garanti
  • Rédaction des besoins pour le développement d’un outil permettant l’optimisation des portefeuilles par rapport au modèle S&P CDO Evaluator en coopération avec le groupe de recherche opérationnelle du CL et test
  • Support aux vendeurs basés à Paris, Londres et New York

Opérateur Front Office / Analyste quantitatif

Credit Lyonnais CIB (fusion avec le Crédit Agricole)
- Paris

  • Monitoring des portefeuilles de crédit corporate investment grade et high-yield (portefeuilles de placement, d’investissement et de trading) cash et dérivés (CDS)
  • Analyse de stratégie d’investissement en CDO synthétique et basket First to Default

Responsable du Fixed Income

Andbank Asset Managment
- Andorre

  • Gestionnaire de portefeuille / analyste crédit des mandats et des fonds andorrans et luxembourgeois (UCITS) crédits et globaux, devise EUR et USD
  • Rationalisation de la gamme des fonds, construction du processus de gestion
  • Définition et suivi de l’implémentation des mesures de performance et de suivi des risques

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