Yolande P.

- Obtention du CESGA certification européenne d’analyste ESG

- FSA SASB Credential en cours

- SFAF Intégration de l’ESG dans l’analyse financière

- TCFD Knowledge hub

Lecture, Mooc, conférences sur la régulation EU et AMF sur la finance durable (taxonomie européenne, benchmarks climatiques, EU GBS, Règlement Disclosure), Science-Based Target, reporting CSR et UNPRI, les causes et enjeux du changement climatique (obtention du MOOC de l’UVED), la biodiversité, les SDG…

• Optimisation et développement de modèles nécessaires à la validation des données de marchés pour les VaR taux, change et action
• Intégration de nouveaux produits (swap inflation, volatilité, courbe gouvernementale) et créations de proxy
• Rédaction des spécifications pour les modifications ou améliorations du calcul de l’économétrie à effectuer par l’IT et test
• Modélisation de courbe de crédit corporate pour intégrer le risque de spread sur un book d’asset-swap de CDC North América (Vasicek)

• Monitoring des portefeuilles obligataires govies et crédit ( placement, d’investissement) cash et dérivés
• Développement de l'activité d'investissement en Green Bonds
• Pricing et gestion des produits complexes optionnels, repos structurés et CLN
• Développement de pricers pour le suivi des valorisations des produits structurés et dérivés dans VBA et Bloomberg DLIB
• Mise en place du collatéral management (repo, bilatéral et tripartite),
• Responsable de l’implémentation du logiciel Summit

• Implémentation d’un modèle de long-short équity (cointegration) et backesting (VBA et API Bloomberg)
• Génération d’idées de trades en long short, switch à destination des clients
• Génération d’idées de paniers d’action pour les produits structurés ou les clients privés ou institutionnels
  

• Co-gérante d’une gamme de fonds quantitatifs absolute return basé sur un modèle de risk premia et de portable alpha
• Gérante d’un mandat crédit avec un overlay de dérivés de crédit
• Réplication, implémentation et test de stratégie rule-based sur VBA et API Bloomberg
• Cogérante de la gamme de fonds balancés

• Création et lancement de l’activité ABS, investissement en tranches sénior et mezzanine
• Analyse et décision d’investissement sur le marché primaire, monitoring de l’évolution de la qualité de crédit
• Spécification des développements à effectuer par l’IT pour la prise en compte des prépaiements dans l’outil de gestion des positions (modèle interne)
• Création et lancement d’un fond dédié : mise en place des guidelines, et présentations marketing de la classe d’actif et du fond

• Génération d’idées de nouveaux produits structurés et dérivés OTC: sélection des sous-jacents et des structures
• Conseil et présentations auprès des Responsables de Comptes en matière de sélection de produits et de timing de marché, rendez-vous clientèle
• Présentations aux gérants et aux UHNW des structurés de crédit

Conseils en direct à un portefeuille de clients UHNW

• Structuration (construction de portefeuille, tranching) et pricing de produits structurés de crédit synthétiques : Single Tranche CDO et CDO square, produits à capital garanti, basket Nth to default, produits à capital garanti
• Rédaction des besoins pour le développement d’un outil permettant l’optimisation des portefeuilles par rapport au modèle S&P CDO Evaluator en coopération avec le groupe de recherche opérationnelle du CL et test
• Support aux vendeurs basés à Paris, Londres et New York

• Monitoring des portefeuilles de crédit corporate investment grade et high-yield (portefeuilles de placement, d’investissement et de trading) cash et dérivés (CDS)
• Analyse de stratégie d’investissement en CDO synthétique et basket First to Default

• Gestionnaire de portefeuille / analyste crédit des mandats et des fonds andorrans et luxembourgeois (UCITS) crédits et globaux, devise EUR et USD
• Rationalisation de la gamme des fonds, construction du processus de gestion
• Définition et suivi de l’implémentation des mesures de performance et de suivi des risques