Yolande P.
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Professionnelle de plus de 20 ans d’expérience en banque d’investissement, banque privée et asset management en gestion d’actifs, structuration et risk management.
Réelle expertise et technicité sur les classes d’actifs liquides et illiquides, obligations, actions, titrisations sur le cash et les dérivés en terme d’analyse financière, valorisation et analyse des risques.
Convaincue de la transformation nécessaire que doit effectuer le secteur financier, j’ai suivi une formation intensive en intégration ESG, analyse de la matérialité des critères ESG, intégration dans l’analyse financière, mesure d’impacts, Régulation EU en finance durable.
Grâce à ma double compétence en finance de marché et intégration ESG, j’interviens sur les domaines suivants
- Intégration ESG, stratégie et choix des indicateurs
- Mesure d’impact et reporting
- Labellisation, EU Action Plan, Scénarios climatiques
Expérience
Formation en intégration ESG / Investissement d'impact
- Obtention du CESGA certification européenne d’analyste ESG
- FSA SASB Credential en cours
- SFAF Intégration de l’ESG dans l’analyse financière
- TCFD Knowledge hub
Lecture, Mooc, conférences sur la régulation EU et AMF sur la finance durable (taxonomie européenne, benchmarks climatiques, EU GBS, Règlement Disclosure), Science-Based Target, reporting CSR et UNPRI, les causes et enjeux du changement climatique (obtention du MOOC de l’UVED), la biodiversité, les SDG…
Econométrie sur les Value-at-Risk
- Optimisation et développement de modèles nécessaires à la validation des données de marchés pour les VaR taux, change et action
- Intégration de nouveaux produits (swap inflation, volatilité, courbe gouvernementale) et créations de proxy
- Rédaction des spécifications pour les modifications ou améliorations du calcul de l’économétrie à effectuer par l’IT et test
- Modélisation de courbe de crédit corporate pour intégrer le risque de spread sur un book d’asset-swap de CDC North América (Vasicek)
Opérateur Front Office
- Monitoring des portefeuilles obligataires govies et crédit ( placement, d’investissement) cash et dérivés
- Développement de l'activité d'investissement en Green Bonds
- Pricing et gestion des produits complexes optionnels, repos structurés et CLN
- Développement de pricers pour le suivi des valorisations des produits structurés et dérivés dans VBA et Bloomberg DLIB
- Mise en place du collatéral management (repo, bilatéral et tripartite),
- Responsable de l’implémentation du logiciel Summit
